[결정계수] R square와 adjusted R square

결정계수란(R square)?

 - 모형의 설명력을 뜻함

 - 회귀식을 통해서 계산된 예측 값이 실제 y값을 얼마나 설명하는지를 뜻함

 

수정된 결정계수(adjusted R square)는 언제 필요?

- 다변량 회귀분석에서는 독립변수가 유의하든, 유의하지 않든 독립변수의 수가 많아지면 결정계수(R square)가 높아짐

- 이러한 결정계수의 단점을 보완하기 위해 수정된 결정계수가 필요

- 아래 결정계수 식을 보면 p = 독립변수의 갯수를 뜻하는데, p가 분모에 위치하면서 p가 증가함에 따라 분자에 있는 R square 값도 증가하는 영향을 어느정도 상쇄해줌

- 따라서, 독립변수의 갯수를 고려하기때문에 수정된 결정계수가 결정계수를 보완해줄 수 있음

- 보통 수정된 결정계수는 결정계수보다 작은 값으로 산출되는 특징이 있음

수정된 결정계수