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[ADP 대비] 4장_4절 통계분석_시계열 분석 part3_시계열모형

시계열모형 - 정상시계열 모형 : MA, AR - 비정상시계열 모형 : ARIMA - 보통 시계열 분석은 비정상시계열 모형 → 정상시계열 모형을 바꿔서 분석함 1. 자기회귀 모형(AR 모형, autoregressive model) : p 시점 전의 자료가 현재 자료에 영향을 주는 모형 • p 시점 전의 자료가 현재 자료에 영향을 주는 모형 • AR(1) 모형 : 직전 시점 데이터로만 분석(t, t-1) • AR(2) 모형 : 연속된 3시점 정도의 데이터로 분석(t, t-1, t-2) • 자기상관함수(ACF)는 빠르게 감소하는 형태를 띄고 • 부분자기함수(PACF)의 어느 시점에서 '절단점'을 가진다 • (예) ACF가 빠르게 감소하고, PACF가 3시점에서 절단점을 갖는 그래프가 있다면, 2시점 전의 자..
ADP 2020. 1. 30. 00:56
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