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시계열모형 - 정상시계열 모형 : MA, AR - 비정상시계열 모형 : ARIMA - 보통 시계열 분석은 비정상시계열 모형 → 정상시계열 모형을 바꿔서 분석함 1. 자기회귀 모형(AR 모형, autoregressive model) : p 시점 전의 자료가 현재 자료에 영향을 주는 모형 • p 시점 전의 자료가 현재 자료에 영향을 주는 모형 • AR(1) 모형 : 직전 시점 데이터로만 분석(t, t-1) • AR(2) 모형 : 연속된 3시점 정도의 데이터로 분석(t, t-1, t-2) • 자기상관함수(ACF)는 빠르게 감소하는 형태를 띄고 • 부분자기함수(PACF)의 어느 시점에서 '절단점'을 가진다 • (예) ACF가 빠르게 감소하고, PACF가 3시점에서 절단점을 갖는 그래프가 있다면, 2시점 전의 자..

시계열 자료 분석방법 - 분석 방법의 종류 - 자료 형태에 따른 분석방법 1. 시계열 자료 분석방법 • 회귀분석(계량경제)방법, Box-Jenkins 방법(=ARMA), 지수평활법, 시계열 분해법 등이 있다 (분석 방법의 분류) • 수학적 이론 모형 : 회귀분석(계량경제)방법, Box-Jenkins 방법 • 직관적 방법 : 지수평활법, 시계열 분해법으로 시간에 따른 변동이 느린 데이터 분석에 활용 • 장기 예측 : 회귀분석방법 활용 • 단기 예측 : Box-Jenkins 방법, 지수평활법, 시계열 분해법 활용 2. 자료 형태에 따른 분석방법 ① 일변량(=단변량) 시계열 분석 : 자주 들어본 모형들은 일변량 시계열 분석임 • Box-Jenkins(ARMA), 지수 평활법, 시계열 분해법, 시간(t)을 설명..